Bihary Zsolt (Morgan Stanley)
Opció fedezés nemteljes piacokon
A szokasos opcio-arazasi elmelet idealizalt piaci modellekkel dolgozik es optimista eredmenyre jut: Az opcio tokeletesen reprodukalhato alkalmasan valasztott fedezesi strategiaval. Ha ez igaz lenne, akkor az opciokkal valo kereskedes kockazat-mentes uzlet lenne, ami termeszetesen tavol all a valosagtol.
A klasszikus elmelet elemi bevezetese utan realisztikusabb modelleket tanulmanyozunk es megbeszeljuk hogy ezek hogyan vezetnek elkerulhetetlen piaci kockazatokhoz.
Időpont: okt. 14. kedd 16:15 Helye: BME, Z épület 2. em. 205.