Fehértói Nagy Iván (Citibank)
Pénzügyi
modellek és stabilitás
A 2008-as pénzügyi válság előidézőjeként is emlegetik a CDO struktúrákat. Ezek a termékek tipikusan hitelportfoliók különböző kockázati osztályokra bontását takarják, az árazás a portfólió elemeinek eloszlásától és korrelációjuktól függ. Modell és eloszlásválasztás árazásra gyakorolt hatását illetve az árazás stabilitását fogjuk vizsgálni. Egyszerű opciókat a mai napig Black Scholes modellel, lognormális eloszlással áraznak, különböző korrekciós tényezőkkel. Itt elsősorban az árazás stabilitását fogjuk vizsgálni.
Időpont: nov. 26. kedd 16:15 Helye: BME, K épület I. em. 50. terem