Gerencsér László (MTA SZTAKI, Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoport)
Rejtett Markov folyamatok
Klasszikus értelmezés szerint Rejtett Markov folyamatnak nevezünk egy sztochasztikus folyamatot, ha az egy véges állapotú Markov folyamat állapotainak zajos és független megfigyeléseiként áll elő. Ez a fogalomalkotás elsősorban a digitális beszédfeldolgozáshoz köthető. Itt az információvesztés két alapvető oka a kvantálás és a csatornazaj. Két további fontos alkalmazási terület az irányításelmélet, ezen belül mikrorobotok irányítása, ill. a pénzügyi piacok modellezése, pl. sztochasztikus volatilitásmodellek. A rejtett Markov folyamatok matematika vizsgálatában egy alapvető kérdés a folyamat statisztikai elemzése. Az előadás célja néhány alapvető matematika eszköz (EM módszer, prediktív filter, állapottér-realizációk, véletlen szorzatok) bemutatása. Végül röviden ismertetünk egy sikeres heurisztikát rejtett Markov folyamatok valós idejű változás-detektálására.
Időpont: szep. 18. kedd 16:15 Helye: BME, H épület 4. em 46.