Györfi László (BME
SZIT)
Empírikus portfólió-stratégiák
Az eloadasban egy olyan diszkret ideju, szekvencialis befektetesi
strategiakat mutatunk be, amikor
minden befektetesi periodus
elejen
lehetoseg van a tokenknek a reszvenyek kozotti atcsoportositasara. Ha a
reszvenyek relativ
aranak tobbdimenzios eloszlasai ismertek, akkor a
log-optimalis portfolio
adja a legnagyobb novekedesi utemet
(atlagos
kamatszintet). Ha ezek az eloszlasok nem ismertek, akkor lehetseges
olyan
nemparameteres elven mukodo, empirikus portfolio-startegiakat
konstrualni,
amelyek multbeli
adatokat hasznalnak, es
aszimptotikusan elerik a legjobb
novekedesi utemet.
Időpont: nov. 20. kedd 16:15 Helye: BME, H épület 4. em 46.