Molnár-Sáska Gábor, Morgan-Stanley
Opció árazás és a Black-Scholes modell
Rövid pénzügyi bevezető után bemutatjuk egy egyszerű binomiális modellen keresztül, hogy mi egy opció ára és hogyan lehet azt meghatározni, miközben bevezetjük a kockázatsemleges mérték fogalmát. Bemutatjuk a modell folytonos idejű analógját és felvetünk további érdekes kérdéseket és technikákat az opció árazásával kapcsolatban, például, hogy az eredendően sztochasztikus eredetű probléma hogyan kapcsolódik a determinisztikus parciális differenciálegyenletek témaköréhez. Szó lesz továbbá arról is, hogy miért érdekesek ezek a gyakorlatban.
Időpont: okt. 3. kedd 16:15 Helye: BME, I épület E szárny 213.