Véber Miklós Raiffeisen Bank
Statisztikai modellek a banki kockázatkezelésben
A kereskedelmi bankoknak tevékenységük során három fő kockázattípussal kell számolniuk: piaci-, hitel- és operációs kockázattal. Az előadásban ismertetésre kerülnek ezek a kockázattípusok, megnézzük mik a fő sajátságaik ezeknek, valamint hogy ezek a sajátságok hogyan követhetők le egy-egy matematikai modell keretei között. Bemutatjuk, hogy a legegyszerűbb elemi valószínűségszámítási modellektől indulva hogyan juthatunk el a legmodernebb statisztikai eszközöket (pl. copula-kat) használó pénzügyi modellekhez.
Időpont: dec. 14. kedd 16:15 Helye: BME I. épület E. szárny, 213.