Pénzügyi folyamatok előadás, 2012/13 tavaszi félév
Tudnivalók az 1. ZH-ra
PUT és CALL opció fogalma, számolások több napos binomiális fán
Mértékcsere valószínűségi változókkal (folyamatokra még nem kell)
Feltételes várható érték, konkrét számolás diszkrét esetben
Ito-formula használata, több dimenziós változat is, tulajdonságok (pl. martingál volta, izometria).
Részvények modellezése geometriai Brown-mozgással, integrál és derivált képlet
Black-Scholes-Merton tételben a betűk jelentése
Forward szerződés ára, call-put paritás
Házi feladatokban felhasznált tételek és módszerek ismerete