Ebben a fejezetben megismerkedünk a legfontosabb eloszlás típusokkal, és megtanuljuk, hogyan kell ezeket jellemzni a súly-, vagy sűrűségfüggvényükkel, eloszlásfüggvényükkel, kvantilis függvényükkel. Továbbá megvizsgáljuk, mi a kapcsolat egy véletlen vektor eloszlása és koordinátáinak eloszlásai között, majd valószínűségi változók transzformáltjainak eloszlásait elemezzük. Végül definiáljuk az egyik legfontosabb konvergencia típust, a gyenge konvergenciát.