Zsanett Orlovits

Assistant professor

Contacts

Mailing Address:

Budapest University of Technology and Economics

Institute of Mathematics

Egry József u. 1, Building H, Room 47
H-1111 Budapest, Hungary

Telephone:

office: +36 1 463 1573

Email:

orlovits@math.bme.hu

Homepage:

www.math.bme.hu/~orlovits

 

 I am currently an assistant professor at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE). Paralell to this I am the deputy director of Education of the Institute of Mathematics (MI) at BUTE. I have obtained my PhD degree at the Eötvös Loránd University, Budapest. My supervisor was László Gerencsér (MTA SZTAKI). During the PhD project I have focused on statistical analysis of some special stochastic volatility model, like GARCH model and its several modifications. The main objective of this research was to introduce and analyze an adequate recursive estimation method for the parameters of non-linear stochastic volatility models, within a reasonable Markovian framework and using an appropriate stochastic approximation procedure. Now I am working the characterization of the estimation error of this model class in several ways and a special change detection procedure for these processes.


      Teaching

Undergraduate (BSc) courses

                - Mathematics A1a – in Hungarian (Spring / Autumn)

                - Mathematics A2 - in Hungarian (Spring / Autumn)

                - Mathematics A3 - in Hungarian (Spring / Autumn)

            Mathematics M1 for Mechanical engineers - in Hungarian (Spring)

            Optimal control – lecture in Hungarian for mechatronics and mathematics MSc students

            Econometrics – lecture in Hungarian for mathematics and econometrics MSc students

            Econometrics 2 – lecture in Hungarian for mathematics and econometrics MSc students

            Mathematics of stochastic systems – lecture in Hungarian for mechatronics MSc students


A 2017. őszi félév aktuális órái

 

            Sztochasztikus rendszerek matematikája – BMETE90MX52GPK mechatronika MSc

-          Előadás: hétfő 14:15-15:45 K150 – Orlovits Zsanett

-          Gyakorlatok: kedd 14:15-15:45 H601, kedd 16:15-17:45 H601, csütörtök 16:15-17:45 H601

-          Tárgykövetelmények

-         Kurzuslap a tanszéki honlapon

-         A félév témái:

o   Valószínűségszámítási és statisztikai alapismeretek : 

§  valószínűségszámítási alapfogalmak

§  valószínűségi változók

§  statisztikai becsléselmélet, becslési módszerek

§  statisztikai hipotézisvizsgálat, próbák

o   Szórásanalízis, többváltozós statisztikai alapok :

§  egy- és többszempontú ANOVA

§  valószínűségi vektorváltozók, többdimenziós normális eloszlás

§  paraméterbecslés több dimenzióban

o   Lineáris és nemlineáris regressziós modellek :

§  két- és többváltozós regresszs alapmodell

§  általánosított lineáris modellek

§  modellspecifikáció

§  interakció és marginális hatások

§  nemlineáris modellek

o   Idősorelemzési alapfogalmak :

§  stacionaritás,

§  lineáris modellek és szűrők

§  paraméterbecslés

§  spektrálelemzés

§  stacionaritási tesztek

o   Markov-láncok :

§  diszkrét és folytonos idejű Markov-láncok

§  születési-halálozási folyamatok

o   tömegkiszolgálási modellek, sorbanállás

-          A félév tematikája, időbeosztás

 

Ökonometria – BMETE93MM10 – TTK alkalmazott matematikus MSc

·       Tárgykövetelmények

·       Kurzuslap a tanszéki honlapon


 

      Research

 

Research interests

-          stochastic volatility models

-          financial mathematics

-          GARCH processes

Curriculum Vitaehungarian

Curriculum Vitaeenglish

Publications:

-         Publication list

-         Google Scholar

-         Mathscinet

-         Scopus

-         MTMT

 

 


Last modified: 2 Sep 2017