Nemparaméteres statisztika

Györfi, Ottucsák: Nonparametric Sequential Prediction of Stationary Time Series

1. Regressziós probléma, feltételes várható érték.
2. A partíciós regresszióbecslés konvergenciasebessége.
3. A Bayes-döntés és közelítése.

Györfi, Ottucsák, Urbán: Empirical Log-Optimal Portfolio Selections

4. Portfolió-játékok és log-optimalitás.
5. Konstans portfoliók.
6. Martingál-differenciák, nagy számok gyenge törvénye.
7. Dinamikus portfoliók.
8. Empirikus portfoliók.
9. Sűrűségfüggvény-becslés, L_1 hiba.
10. A hisztogram konvergenciasebssége.