Pénzügyi folyamatok
(Móra Péter, 2013)
Call és put árazása binomiális modellben, mértékcsere valószínűségi
változókra és folyamatokra,
Ito-formula, részvények modellezése
geometriai Brown-mozgással, Black-Scholes-Merton tétel,
forward szerződés ára, call-put paritás, Girsanov tétele, kockázatmentes
mérték alatt martingál
folyamatok, kockázatmentes mérték és arbitrázs,
Chooser opció, Amerikai call opció
Irodalom:
Steven Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models