Pénzügyi folyamatok előrejelzése

Telcs András
  1. Sztochasztikus folyamatok (gyengén stacionárius, Gauss, Markov)
  2. Idősorok elemzésének alapjai, transzformációi,
    Gauss folyamatok, lineáris folyamat-modellek: AR folyamatok
  3. Gauss folyamatok, lineáris folyamat-modellek: MA, ARMA
  4. Nemlináris folyamat-modellek: ARCH
  5. Nemlináris folyamat-modellek: GARCH
  6. Log-optimális portfólió-stratégiák log-optimalitás,
    Diszkrét emlékezet nélküli folyamatok
  7. Log-optimális portfólió-stratégiák illetve stacionárius folyamatok,
    folytonos értékű folyamatok, árfolyamatok
  8. Nemparaméteres regresszió becslés Partíciós becslés
  9. Nemparaméteres regresszió becslés magfüggvényes becslés, legközelebbi szomszéd becslés.
  10. Empirikus portfólió-stratégiák partíciós alapon,
  11. Empirikus portfólió-stratégiák magfüggvényes,k-legközelebbi módszer alapú stratégiák.
Irodalom:
  1. R. S. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition, 2005.
  2. L. Györfi, M. Kohler, A. Krzyzak, H. Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression, Springer-Verlag, 2002.
  3. Engineering'' L. Györfi , Gy. Ottucsák and H. Walk,(editors) ''Machine Learning for Financial Engineering'', Imperial College Press. 2., 5. Fejezet,
  4. Telcs András, Statisztika Jegyzet az üzelti informatika szakirány számára, 12. Fejezet,
  5. Telcs András, Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig, 6.fejezet,