(Tóth Bálint)

Sztochasztikus integrálás és Ito-formula
Sztochasztikus differenciálegyenletek fogalma, erős megoldás létezése és unicitása Lipschitz-feltétel mellett
Ito-diffúziók, infinitezimális generátor, Dynkin-formula, Kolmogorov backward egyenlet
Markov-félcsoportok, Feller-tulajdonság, Hille-Yosida-tétel
Martingál-probléma, sztochasztikus differenciálegyenletek gyenge megoldásai, Girszanov-tétel

Minden tételnél konkrét példákat és alkalmazásokat is kell mutatni.