Sztochasztikus differenciálegyenletek

(Tóth Bálint, 2015)
  1. Sztochasztikus integrálás és Ito-formula
  2. Sztochasztikus differenciálegyenletek fogalma, erős megoldás létezése és unicitása Lipschitz-feltétel mellett
  3. Ito-diffúziók, infinitezimális generátor, Dynkin-formula, Kolmogorov backward egyenlet
  4. Martingál-probléma, sztochasztikus differenciálegyenletek gyenge megoldásai, Girszanov-tétel
Minden tételnél konkrét példákat és alkalmazásokat is kell mutatni.