BME Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék

Tartalom Nyitólap Munkatársak Oktatás Kutatás Szemináriumok TDK, Diploma Doktori iskola Sztochasztika Kutatócsoport Aktualitások Angol MSc honlap TDK, Diploma TDK témák Oktató Belső állapotú bolyongások sztochasztikus tulajdonságai Szász Domokos Billiárd Penrose-parkettán Szász Domokos Brown-mozgás egyszerű bolyongások sorozatával való erős közelítésének javítása Szabados Tamás Extremális eloszlások Barabás Béla Immunfolyamatok sztochasztikus modellezése Szabados Tamás Kölcsönható részecskerendszerek hidrodinamikai leírása Tóth Bálint Nem kontraktív iterált függvényrendszerek Simon Károly Nem-standard bolyongás lokális ideje Szász Domokos Skálafüggetlen véletlen gráfok Bolla Marianna Sűrű végtelen, általánosított Sidon sorozatok. Sándor Csaba Valószínűségszámítsi problémák számítógépes implementációja Vetier András Véletlen partíciók és alkalmazásaik Tóth Bálint Zajos véletlen mátrixok Bolla Marianna Diploma témák Oktató Additív reprezentációfüggvények értékkészlete Sándor Csaba Belső állapotú bolyongások sztochasztikus tulajdonságai Szász Domokos Billiárd Penrose-parkettán Szász Domokos Fluktuációk sztochasztikus kölcsönható rendszerekben Balázs Márton Hipergráfok és súlyozott gráfok klaszteresítése spektrális eszközökkel Bolla Marianna Immunfolyamatok sztochasztikus modellezése Szabados Tamás Kör-probléma Sándor Csaba Nem-standard bolyongás lokális ideje Szász Domokos Racionális érkezési folyamatok Telek Miklós Síkbeli sztochasztikus folyamatok erős közelítése bolyongásokkal: szimulációk, sejtések, bizonyítások Szabados Tamás Valószínűségszámítsi problémák számítógépes implementációja Vetier András Véges sztohasztikus folyadék modellek analízise Telek Miklós Végetelen sztohasztikus folyadék modellek analízise Telek Miklós    Utolsó módosítás: 2012/03/03