Pénzügyi folyamatok előadás, 2012/13 tavaszi félév

Tudnivalók az 2. ZH-ra

mértékcsere folytonos esetben, lemma E és E hullám között
Girsanov tétele
kockázatmentes mérték alatt mely folyamatok martingálok ( D(t)X(t), D(t)S(t) )
Martingál reprezentációs tétel
kockázatmentes mérték és arbitrázs definíciója
chooser option
Knock-out Barrier (probléma és az ötlet)
Amerikai opció, call és put
Longstaff-Schwartz alapelv
Házi feladatokban felhasznált tételek és módszerek ismerete